2022

• Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. (2022) Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model. 2022. NR-notat (SAMBA/09/22).
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2022) Generating customer's credit behavior with deep generative models. Knowledge-Based Systems. volum 245.
• Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. (2022) Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features. Journal of machine learning research. volum 23 (213).
• Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti. (2022) Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data. 2022. NR-notat (SAMBA/22/22).

2021

• Aas, Kjersti. (2021) DNB Total Risk Model Version 11: Technical report. 2021. NR-notat (SAMBA/38/21).
• Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2021) Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values. Artificial Intelligence. volum 298.
• Aas, Kjersti; Nagler, Thomas; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2021) Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas. Dependence Modeling. volum 9 (1).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul. 2021. NR-notat (SAMBA/43/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti. 2021. NR-notat (SAMBA/47/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport. 2021. NR-notat (SAMBA/17/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator. 2021. NR-notat (SAMBA/18/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual. 2021. NR-notat (SAMBA/39/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen. 2021. NR-notat (SAMBA/50/21).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen. 2021. NR-notat (SAMBA/49/21).
• Grotmol, Øyvind; Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Scheuerer, Michael. (2021) White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel. 2021.
• Grotmol, Øyvind; Scheuerer, Michael; Aas, Kjersti; Jullum, Martin. (2021) Whitepaper on Exabel’s Factor Model. 2021.
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2021) Credit scoring model for FundingPartner. 2021. NR-notat (SAMBA/58/21).
• Jullum, Martin; Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti. (2021) Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective. CEUR Workshop Proceedings. volum 3014.
• Jullum, Martin; Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti. (2021) groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups. 2021. NR-notat (SAMBA/20/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual. 2021. NR-notat (SAMBA/45/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul. 2021. NR-notat (SAMBA/46/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul. 2021. NR-notat (SAMBA/44/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual. 2021. NR-notat (SAMBA/16/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual. 2021. NR-notat (SAMBA/51/21).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen. 2021. NR-notat (SAMBA/48/21).
• Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti; Froyn, Sindre; Piacek, Daniel. (2021) Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. Scandinavian Actuarial Journal.

2020

• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen. 2020. NR-notat (SAMBA/43/20).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen. 2020. NR-notat (SAMBA/42/20).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti. 2020. NR-notat (SAMBA/38/20).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul. 2020. NR-notat (SAMBA/34/20).
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2020) Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report. 2020. NR-notat (SAMBA/12/20).
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2020) Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual. 2020. NR-notat (SAMBA/11/20).
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2020) Deep generative models for reject inference in credit scoring. Knowledge-Based Systems. volum 196.
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2020) Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert Systems With Applications. volum 164.
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual. 2020. NR-notat (SAMBA/01/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual. 2020. NR-notat (SAMBA/44/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen. 2020. NR-notat (SAMBA/41/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual. 2020. NR-notat (SAMBA/36/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul. 2020. NR-notat (SAMBA/37/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul. 2020. NR-notat (SAMBA/35/20).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Oppdaterte problemlånsmodeller. 2020. NR-notat (SAMBA/13/20).
• Redelmeier, Annabelle Alice; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. (2020) Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
• Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti. (2020) Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. 2020. NR-notat (SAMBA/33/20).

2019

• Aas, Kjersti. (2019) DNB Total Risk Model Version 9: Technical report. 2019. NR-notat (SAMBA/35/19).
• Aas, Kjersti. (2019) Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten. 2019. NR-notat (SAMBA/43/19).
• Aas, Kjersti. (2019) Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk. 2019. NR-notat (SAMBA/47/19).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen. 2019. NR-notat (SAMBA/34/19).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen. 2019. NR-notat (SAMBA/33/19).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti. 2019. NR-notat (SAMBA/40/19).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul. 2019. NR-notat (SAMBA/36/19).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual. 2019. NR-notat (SAMBA/25/19).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2019) The evolution of a mobile payment solution network. Network Science. volum 7 (3).
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2019) Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report. 2019. NR-notat (SAMBA/16/19).
• Hubin, Aliaksandr; Aas, Kjersti. (2019) FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling. 2019. NR-notat (SAMBA/54/19).
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2019) Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser. 2019. NR-notat (SAMBA/05/19).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen. 2019. NR-notat (SAMBA/32/19).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual. 2019. NR-notat (SAMBA/38/19).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul. 2019. NR-notat (SAMBA/39/19).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul. 2019. NR-notat (SAMBA/37/19).
• Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2019) Shapley explanations using conditional inference trees. 2019. NR-notat (SAMBA/18/19).
• Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti. (2019) Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual. 2019. NR-notat (SAMBA/17/19).
• Wahl, Jens Christian; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. (2019) Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data. 2019. NR-notat (SAMBA/07/19).

2018

• Aas, Kjersti. (2018) DNB Total Risk Model Version 9: Technical report. 2018. NR-notat (SAMBA/45/18).
• Aas, Kjersti. (2018) RSM - Versjon IV: Teknisk rapport. 2018. NR-notat (SAMBA/41/18).
• Aas, Kjersti. (2018) Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering. 2018. NR-notat (SAMBA/47/18).
• Aas, Kjersti. (2018) Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering. 2018. NR-notat (SAMBA/46/18).
• Aas, Kjersti; Haug, Ola. (2018) Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance. 2018. NR-notat (SAMBA/13/18).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul. 2018. NR-notat (SAMBA/29/18).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti. 2018. NR-notat (SAMBA/30/18).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul. 2018. NR-notat (SAMBA/26/18).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) RSM - Versjon IV: Brukermanual. 2018. NR-notat (SAMBA/40/18).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator. 2018. NR-notat (SAMBA/42/18).
• Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti; Sjursen, Steffen A. Søreide. (2018) Predicting mortgage default using convolutional neural networks. Expert Systems With Applications. volum 102.
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual. 2018. NR-notat (SAMBA/28/18).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul. 2018. NR-notat (SAMBA/27/18).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Statistisk modell for forsikringsrisiko. 2018. NR-notat (SAMBA/25/18).

2017

• Aas, Kjersti. (2017) DNB Total Risk Model Version 8: Technical report. 2017. NR-notat (SAMBA/42/2017).
• Aas, Kjersti. (2017) Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering. 2017. NR-notat (SAMBA/43/2017).
• Aas, Kjersti. (2017) Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering. 2017. NR-notat (SAMBA/44/2017).
• Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko. 2017. NR-notat (SAMBA/14/2017).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti. 2017. NR-notat (SAMBA/38/2017).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul. 2017. NR-notat (SAMBA/30/2017).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) RSM Versjon III: Teknisk rapport. 2017. NR-notat (SAMBA/40/2017).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator. 2017. NR-notat (SAMBA/41/2017).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Williams, Lloyd; Raabe, Dag. (2017) Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Scandinavian Actuarial Journal.
• Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. (2017) Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data. 2017. NR-notat (SAMBA/11/2017).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual. 2017. NR-notat (SAMBA/32/2017).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul. 2017. NR-notat (SAMBA/33/2017).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul. 2017. NR-notat (SAMBA/31/2017).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) RSM Versjon III: Brukermanual. 2017. NR-notat (SAMBA/39/2017).

2016

• Aas, Kjersti. (2016) DNB Total Risk Model Version 7: Technical report. 2016. NR-notat (SAMBA/50/16).
• Aas, Kjersti. (2016) Gode modeller gir innsikt. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2016) Pair-copula constructions for financial applications: A review. Econometrics. volum 4 (4).
• Aas, Kjersti. (2016) Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering. 2016. NR-notat (SAMBA/51/16).
• Aas, Kjersti. (2016) Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering. 2016. NR-notat (SAMBA/52/16).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2016) RMS Model Validation. 2016. NR-notat (SAMBA/11/16).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul. 2016. NR-notat (SAMBA/44/16).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) RSM- Versjon II: Teknisk rapport. 2016. NR-notat (SAMBA/58/16).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator. 2016. NR-notat (SAMBA/59/16).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2016) Analysis of Vipps data. 2016. NR-notat (SAMBA/20/16).
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo; Lacal Graziani, Virginia. (2016) Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis. volum 101.
• Low, Rand Kwong Yew; Faff, Robert; Aas, Kjersti. (2016) Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries. Journal of Economics and Business. volum 85.
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual. 2016. NR-notat (SAMBA/46/16).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul. 2016. NR-notat (SAMBA/47/16).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul. 2016. NR-notat (SAMBA/45/16).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) RSM - Versjon II: Brukermanual. 2016. NR-notat (SAMBA/57/16).

2015

• Aas, Kjersti. (2015) DNB Total Risk Model Version 6: Technical report. 2015. NR-notat (SAMBA/42/15).
• Aas, Kjersti. (2015) Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual. 2015. NR-notat (SAMBA/43/15).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2015) Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger. 2015. NR-notat (SAMBA/02/15).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2015) RMS Model Validation. 2015. NR-notat (SAMBA/08/15).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul. 2015. NR-notat (SAMBA/37/15).
• Haugen, Marion; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2015) Smelter cash flow modelling - User manual in R. 2015. NR-notat (SAMBA/04/15).
• Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2015) A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. 2015. NR-notat (SAMBA/26/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual. 2015. NR-notat (SAMBA/39/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul. 2015. NR-notat (SAMBA/40/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul. 2015. NR-notat (SAMBA/38/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. 2015. NR-notat (SAMBA/16/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. 2015. NR-notat (SAMBA/15/15).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2015) Frigg - Versjon I: Brukermanual. 2015. NR-notat (SAMBA/17/15).

2014

• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2014) DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. 2014. NR-notat (SAMBA/47/14).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2014) Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. 2014. NR-notat (SAMBA/48/14).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul. 2014. NR-notat (SAMBA/36/14).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) RSM - Versjon I: Teknisk rapport. 2014. NR-notat (SAMBA/14/14).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport. 2014. NR-notat (SAMBA/13/14).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual. 2014. NR-notat (SAMBA/07/14).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. (2014) A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company. Modern Problems in Insurance Mathematics.
• Aas, Kjersti; Puccetti, Giovanni. (2014) Bounds on total economic capital: the DNB case study. Extremes. volum 17 (4).
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2014) Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen. 2014. NR-notat (SAMBA/55/14).
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. (2014) Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. Modern Problems in Insurance Mathematics.
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. (2014) Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Scandinavian Actuarial Journal.
• Lenkoski, Alex; Aas, Kjersti. (2014) A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization. 2014. NR-notat (SAMBA/50/14).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual. 2014. NR-notat (SAMBA/38/14).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul. 2014. NR-notat (SAMBA/39/14).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul. 2014. NR-notat (SAMBA/37/14).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) RSM - Versjon I: Brukermanual. 2014. NR-notat (SAMBA/15/14).
• Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti. (2014) Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet. 2014. NR-notat (SAMBA/45/2014).

2013

• Aas, Kjersti. (2013) Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter. 2013. NR-notat (SAMBA/30/13).
• Aas, Kjersti. (2013) Nested simulations for Solvency II internal models. 2013. NR-notat (SAMBA/06/13).
• Aas, Kjersti. (2013) Risikostyringen for boliglån er ikke god nok. Finansavisen.
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul. 2013. NR-notat (SAMBA/46/13).
• Aas, Kjersti; Tvete, Ingunn Fride. (2013) Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko. 2013. NR-notat (SAMBA/52/13).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual. 2013. NR-notat (SAMBA/48/13).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul. 2013. NR-notat (SAMBA/49/13).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul. 2013. NR-notat (SAMBA/47/13).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Problemlånsmodeller. 2013. NR-notat (SAMBA/14/13).

2012

• Aas, Kjersti. (2012) Estimating market risk based on historical data. 2012. NR-notat (SAMBA/37/12).
• Aas, Kjersti. (2012) Hvem sier at Basel I hadde sannheten?. Finansavisen.
• Aas, Kjersti. (2012) Libor-modellen og Solvens II. 2012. NR-notat (SAMBA/59/12).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2012) DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. 2012. NR-notat (SAMBA/04/12).
• Aas, Kjersti; Holden, Marit. (2012) Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model. 2012. NR-notat (SAMBA/31/12).
• Aas, Kjersti; Kwong Yew Low, Rand. (2012) Portfolio optimization using pair-copula constructions. 2012. NR-notat (SAMBA/62/12).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2012) The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control. 2012. NR-notat (SAMBA/30/12).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane. 2012. NR-notat (SAMBA/23/12).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) ICAAP beregninger for Sparebanken Sør. 2012. NR-notat (SAMBA/24/12).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul. 2012. NR-notat (SAMBA/54/12).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Porteføljeoptimering. 2012. NR-notat (SAMBA/17/12).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II. 2012. NR-notat (SAMBA/21/12).
• Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. (2012) Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Canadian journal of statistics. volum 40 (1).
• Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti. (2012) CIR++-rentemodellen. 2012. NR-notat (SAMBA/34/12).
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2012) Model for prediction of client churn. 2012. NR-notat (SAMBA/58/12).
• Haugen, Marion; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2012) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. 2012. NR-notat (SAMBA/08/12).
• Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2012) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport. 2012. NR-notat (SAMBA/07/12).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual. 2012. NR-notat (SAMBA/55/12).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul. 2012. NR-notat (SAMBA/53/12).

2011

• Aas, Kjersti. (2011) Ekstremvær, Bolt og børsfall. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2011) Evaluering av kredittmodul. 2011. NR-notat (SAMBA/09/2011).
• Aas, Kjersti. (2011) Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring?. Finansavisen.
• Aas, Kjersti. (2011) Kvalitetssikring av markedsrisikomodell. 2011. NR-notat (SAMBA/21/2011).
• Aas, Kjersti. (2011) Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. 2011. NR-notat (SAMBA/16/2011).
• Aas, Kjersti. (2011) Sammenligning av metoder for risikoaggregering. 2011. NR-notat (SAMBA/06/2011).
• Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. (2011) Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions. Dependence modeling: vine copula handbook.
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2011) Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. 2011. NR-notat (SAMBA/52/2011).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2011) Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. 2011. NR-notat (SAMBA/53/2011).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul. 2011. NR-notat (SAMBA/30/2011).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2011) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport. 2011. NR-notat (SAMBA/49/2011).
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurdering av IPS-beregninger. 2011. NR-notat (SAMBA/10/11).
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurderinger av IPS-beregninger. 2011. NR-notat (SAMBA/10/2011).
• Cooke, Roger M.; Joe, Harry; Aas, Kjersti. (2011) Vines Arise. Dependence modeling: vine copula handbook.
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2011) Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU. 2011. NR-notat (SAMBA/13/2011).
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2011) Parallellisering av simulering fra vines. 2011. NR-notat (SAMBA/18/2011).
• Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel. (2011) Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. Ukjent.
• Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. (2011) Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. European Journal of Finance. volum 17 (7).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual. 2011. NR-notat (SAMBA/31/2011).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul. 2011. NR-notat (SAMBA/29/2011).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Scenario Generator. 2011. NR-notat (SAMBA/03/2011).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual. 2011. NR-notat (SAMBA/50/2011).
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2011) A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk. volum 6 (4).
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurdering av Unit Link beregninger. 2011. NR-notat (SAMBA/38/2011).
• Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2011) Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder. 2011. NR-notat (SAMBA/51/11).

2010

• Aas, Kjersti. (2010) Robustifisering av program for RND-estimering. 2010. NR-notat (SAMBA/46/10).
• Aas, Kjersti. (2010) Stor formue - flaks eller dyktighet?. Kapital.
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2010) Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer. 2010. NR-notat (SAMBA/06/10).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2010) Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control. 2010. NR-notat (SAMBA/18/10).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2010) VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport. 2010. NR-notat (SAMBA/41/10).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie. (2010) Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. 2010. NR-notat (SAMBA/22/10).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2010) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport. 2010. NR-notat (SAMBA/55/10).
• Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. (2010) Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. 2010. NR-notat (SAMBA/60/10).
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf. (2010) Modellering og prediksjon av kundeavgang. 2010. NR-notat (SAMBA 10/10).
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. (2010) On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?. Journal of Multivariate Analysis. volum 101 (5).
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2010) Parallellisering av Kredittrisiko-programmet. 2010. NR-notat (SAMBA/49/10).
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2010) Parallellisering av Totalrisiko-programmet. 2010. NR-notat (SAMBA/43/10).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2010) VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual. 2010. NR-notat (SAMBA/42/10).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2010) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual. 2010. NR-notat (SAMBA/56/10).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2010) Modell for Solvens II: Brukermanual. 2010. NR-notat (SAMBA/24/10).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. (2010) Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. 2010. NR-notat (SAMBA/23/10).
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2010) A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios. The Journal of Credit Risk. volum 6 (4).
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2010) A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk. volum 6 (4).

2009

• Aas, Kjersti. (2009) Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin. Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. volum 71, Part 2.
• Aas, Kjersti. (2009) Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices. 2009. NR-notat (SAMBA/27/09).
• Aas, Kjersti. (2009) Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju. Internrevisoren.
• Aas, Kjersti. (2009) Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2009) Måling av finansiell risiko for Fritt Ord. 2009. NR-notat (SAMBA/05/09).
• Aas, Kjersti. (2009) Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. 2009. NR-notat (SAMBA/04/09).
• Aas, Kjersti. (2009) Risiko og krise. Kredittkommentar. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2009) Validering av modell for finansielle indikatorer. 2009. NR-notat (SAMBA/25/09).
• Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. (2009) Models for construction of multivariate dependence - a comparison study. European Journal of Finance. volum 15 (7-8).
• Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. (2009) Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance, Mathematics & Economics. volum 44 (2).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen. (2009) Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. 2009. NR-notat (SAMBA/33/09).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2009) Vurdering av modell for å beregne marginer. 2009. NR-notat (SAMBA/47/09).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2009) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport. 2009. NR-notat (SAMBA/50/09).
• Berg, Daniel; Aas, Kjersti. (2009) Models for construction of multivariate dependence. European Journal of Finance. volum 15 (7/8).
• Günther, Clara-Cecilie; Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2009) Scoring model for Spain. 2009. NR-notat (SAMBA/36/09).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2009) Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. 2009. NR-notat (SAMBA/34/09).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2009) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual. 2009. NR-notat (SAMBA/51/09).

2008

• Aas, Kjersti. (2008) Historie og fremtid. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2008) Hvor mange sorte svaner?. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2008) Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2008) Vurdering av metode for å beregne ICAAP. 2008. NR-notat (SAMBA/03/08).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2008) Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. 2008. NR-notat (SAMBA/24/08).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2008) Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport. 2008. NR-notat (SAMBA/21/08).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2008) Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport. 2008. NR-notat (SAMBA/52/08).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2008) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport. 2008. NR-notat (SAMBA/07/08).
• Aas, Kjersti; Rue, Håvard. (2008) Statistical Modelling of Financial Risk. 2008.
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. 2008. NR-notat (SAMBA/25/08).
• Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti. (2008) Modellering av finansielle indikatorer. 2008. NR-notat (SAMBA/48/08).
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2008) Volatilitet og avkastning. 2008. NR-notat (SAMBA/06/08).
• Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. (2008) Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Preprint NTNU.
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Problemlån. 2008. NR-notat (SAMBA/30/08).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual. 2008. NR-notat (SAMBA/22/08).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual. 2008. NR-notat (SAMBA/08/08).
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2008) A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. 2008. NR-notat (SAMBA/46/08).
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual. 2008. NR-notat (SAMBA/53/08).
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Austria. 2008. NR-notat (SAMBA/33/08).
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Canada. 2008. NR-notat (SAMBA/55/08).
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Germany. 2008. NR-notat (SAMBA/36/08).
• Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti. (2008) Scoring Model for UK. 2008. NR-notat (SAMBA/19/08).

2007

• Aas, Kjersti. (2007) Bankene bedre rustet. Ukjent.
• Aas, Kjersti. (2007) Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar. Dagens næringsliv.
• Aas, Kjersti. (2007) Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko. 2007. NR-notat (SAMBA/05/07).
• Aas, Kjersti. (2007) Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen. 2007. NR-notat (SAMBA/30/07).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. (2007) Risk Capital Aggregation. Risk Management: An International Journal. volum 9 (2).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2007) Revidert Vital-modul. 2007. NR-notat (SAMBA/40/07).
• Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2007) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport. 2007. NR-notat (SAMBA/21/07).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Estimering av sektorkonsentrasjoner. 2007. NR-notat (SAMBA/45/07).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2007) Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport. 2007. NR-notat (SAMBA/07/07).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2007) Validering av kredittrisikomodell. 2007. NR-notat (SAMBA/11/07).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport. 2007. NR-notat (SAMBA/50/07).
• Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Modell for beregning av belåningsgrader. 2007. NR-notat (SAMBA/48/07).
• Berg, Daniel Karl Andreas; Aas, Kjersti. (2007) Models for construction of multivariate dependence. 2007. NR-notat (SAMBA/23/07).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2007) Likviditetsrisiko. 2007. NR-notat (SAMBA/46/07).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2007) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. 2007. NR-notat (SAMBA/22/07).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual. 2007. NR-notat (SAMBA/49/07).
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual. 2007. NR-notat (SAMBA/08/07).

2006

• Aas, Kjersti. (2006) Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder. Tilfeldig gang.
• Aas, Kjersti. (2006) Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder. Tilfeldig gang.
• Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. (2006) Pair-copula constructions of multiple dependence. 2006. NR-notat (SAMBA/24/06).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2006) Totalrisikomodell - forprosjekt. 2006. NR-notat (SAMBA/19/06).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2006) The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics. volum 02.04.2012.
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2006) Kvalitetssikring av risikorapportering. 2006. NR-notat (SAMBA/01/06).
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid. (2006) Totalrisikomodell for E-CO Energi. 2006. NR-notat (SAMBA/12/06).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Komponentbasert aggregering av risiko. 2006. NR-notat (SAMBA/22/06).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport. 2006. NR-notat (SAMBA/36/06).
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport. 2006. NR-notat (SAMBA/37/06).
• Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2006) Net Present Value with Uncertainty. 2006. NR-notat (SAMBA/05/06).
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Aldrin, Magne Tommy. (2006) Prediction of spot rates. 2006. NR-notat (SAMBA/08/06).
• Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti. (2006) A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation. 2006. NR-notat (SAMBA/34/06).
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual. 2006. NR-notat (SAMBA/38/06).
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual. 2006. NR-notat (SAMBA/39/06).

2005

• Aas, Kjersti. (2005) Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror. Ukjent.
• Aas, Kjersti. (2005) Ser ikke rasfaren. Ukjent.
• Aas, Kjersti. (2005) The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey. 2005. NR-notat (SAMBA/33/05).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2005) Brukermanual: ALM-modellering for KLP. 2005. NR-notat (SAMBA/17/05).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen. (2005) Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. 2005. NR-notat (SAMBA/16/05).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. (2005) Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual. 2005. NR-notat (SAMBA/15/05).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. (2005) Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport. 2005. NR-notat (SAMBA/14/05).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. (2005) Risk Capital Aggregation. 2005. NR-notat (SAMBA/40/05).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2005) Modelling a portfolio of financial assets of several different types. 2005. NR-notat (SAMBA/24/05).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2005) NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. 2005. NR-notat (SAMBA/01/05).
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. (2005) Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk. volum 8 (2).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2005) Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt. 2005. NR-notat (SAMBA/23/05).
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Bølviken, Erik. (2005) Langtidsmodellering av KLPs balanse. 2005. NR-notat (SAMBA/18/05).
• Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2005) OLGA III. 2005. NR-notat (SAMBA/27/05).
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2005) Rådgivning. 2005. NR-notat (SAMBA/28/05).
• Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2005) The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices. 2005. NR-notat (SAMBA/05/05).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2005) Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project. 2005. NR-notat (SAMBA/34/05).

2004

• Aas, Kjersti. (2004) Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. 2004. NR-notat (SAMBA/22/04).
• Aas, Kjersti. (2004) Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey. 2004. NR-notat (SAMBA/21/04).
• Aas, Kjersti. (2004) To log or not to log: The distribution of asset returns. 2004. NR-notat (SAMBA/03/04).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2004) Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser. 2004. NR-notat (SAMBA/04/04).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2004) Statistical modelling of financial time series: An introduction. 2004. NR-notat (SAMBA/08/04).
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F.. (2004) The Matrix. Ukjent. volum 9(4).
• Aas, Kjersti; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen. (2004) Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk. 2004. NR-notat (SAMBA/23/04).
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2004) Integrated risk modelling. Statistical Modelling. volum 4.
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2004) Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering. 2004. NR-notat (SAMBA/02/04).
• Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2004) OLGA II User Manual. 2004. NR-notat (SAMBA/15/04).
• Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2004) Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. 2004. NR-notat (SAMBA/29/04).
• Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2004) Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model. 2004. NR-notat (SAMBA/19/04).

2003

• Aas, Kjersti. (2003) Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts. 2003. NR-notat (SAMBA/25/03).
• Aas, Kjersti. (2003) Return modelling in financial markets: A Survey. 2003. NR-notat (SAMBA/22/03).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid. (2003) Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. 2003. NR-notat (SAMBA/27/03).
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2003) Integrated Risk Modelling. 2003. ISBN 82-539-0506-8. Report at the Norwegian Computing Center (998).

2002

• Aas, Kjersti. (2002) OLGA: User manual. 2002. NR-notat (SAMBA/32/02).
• Aas, Kjersti; Aldrin, Magne. (2002) Predicting default rates using macroeconomic factors. 2002. NR-notat (SAMBA/06/02).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2002) Credit risk modelling: A survey. 2002. NR-notat (SAMBA/05/02).
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2002) Volatility prediction. 2002. NR-notat (SAMBA/08/02).
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang. (2002) OlGA: A joint model for oil and gas prices. 2002. NR-notat (SAMBA/28/02).
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2002) Optimization of flexibility. 2002. NR-notat (SAMBA/12/02).

2001

• Aas, Kjersti. (2001) Microarray Data Mining: A Survey. 2001. NR-notat (SAMBA/02/01).
• Aas, Kjersti. (2001) Verification of batch numbers on plastic vials. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Distributional properties of market indicators and the correlations between them. 2001. NR-notat (SAMBA/12/01).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Model for quantifying risk in the DnB Group. 2001. NR-notat (SAMBA/05/01).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Modelling Uncertainty in TASTE. 2001. NR-notat (SAMBA/04/01).
• Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang. (2001) Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet. 2001. NR-notat (SAMBA/16/01).
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2001) MUNIT Version 2. 2001. NR-notat (SAMBA/21/01).
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola. (2001) Data analysis of UK electricity and gas prices. 2001. NR-notat (SAMBA/13/01).
• Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola. (2001) ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model. 2001. NR-notat (SAMBA/15/01).

2000

• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2000) Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual. 2000. NR-notat (SAMBA/19/00).
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Laading, Jacob Kooter; Teigland, André. (2000) Estimating total risk. 2000. NR-notat (SAMBA/20/00).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (2000) Example-based search for tourism information. 2000. NR-notat (SAMBA/31/00).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (2000) Speech-driven facial animation. 2000. NR-notat (SAMBA/08/00).
• Laading, Jacob Kooter; Aas, Kjersti. (2000) Credit rating in the swedish corporate market. 2000. NR-notat (SAMBA/17/00).

1999

• Aas, Kjersti. (1999) Hidden Markov Chains in Image Analysis. Ukjent.
• Aas, Kjersti. (1999) Kundesegmentering. 1999. NR-notat (SAMBA/09/99).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Automatic wrapper generation: A preliminary study. 1999. NR-notat (SAMBA/06/99).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study. 1999. NR-notat (SAMBA/08/99).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) News Filtering. 1999. NR-notat (SAMBA/14/99).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Text categorisation - A survey. 1999. ISBN 82-539-0425-8. Report at the Norwegian Computing Center (941).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. (1999) Applications of hidden Markov chains in image analysis. Pattern Recognition. volum 32 (4).
• Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang; Thune, Mari. (1999) Data Mining - A Survey. 1999. ISBN 82-539-0426-6. Report at the Norwegian Computing Center (942).

1998

• Aas, Kjersti. (1998) Detection and Recognition of Faces in Video Sequences. Ukjent.
• Aas, Kjersti. (1998) Grouping of relative permeability curves and capillary curves. 1998. NR-notat (SAND/03/98).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1998) An intelligent agent for filtering of online newspaper articles. 1998. NR-notat (SAMBA/19/98).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1998) Decoding bar codes from human-readable characters. Pattern Recognition Letters. volum 18 (14).
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (1998) Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk). ComputerWorld Norge.
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (1998) Data mining løsningen eller bare en bløff ?. FOP-nytt. volum 13 (1).
• Aas, Kjersti; Thune, Mari. (1998) Verification of batch numbers on plastic vials. 1998. NR-notat (SAMBA/18/98).
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1998) Kroppen gir deg adgang. Teknisk Ukeblad. volum 145 (47).
• Heggland, Knut; Aldrin, Magne; Aas, Kjersti. (1998) REGMODII: Brukermanual. 1998. NR-notat (SAMBA/12/98).

1997

• Aas, Kjersti. (1997) A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web. 1997. ISBN 82-539-0442-8. Report at the Norwegian Computing Center (922).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) A survey on: Content-based access to image and video databases. 1997. ISBN 82-539-0433-9. Report at the Norwegian Computing Center (915).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) An intelligent news agent. 1997. NR-notat (BILD/08/97).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) Reading bar codes from low resolution images. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) Uttesting av metode for strekkodedeteksjon. 1997. NR-notat (BILD/05/97).
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1997) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent.
• Eikvil, Line; Foyn, Bent; Lovett, Hilde M.; Solvoll, Dag; Sørensen, Tryggve Einar; Aas, Kjersti. (1997) Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance. 1997. ISBN 82-539-0432-0. Report at the Norwegian Computing Center (914).

1996

• Aas, Kjersti. (1996) Audio-visual recognition: A survey. 1996. ISBN 82-539-0411-8. Report at the Norwegian Computing Center (911).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1996) Reading bar codes from low resolution images. 1996. NR-notat (BILD/05/96).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1996) Text page recognition using grey level features and hidden Markov models. Pattern Recognition. volum 29 (6).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. (1996) Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. (1996) Automatic can separation. Ukjent. volum III.
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1996) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1996) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data. 1996. ISBN 82-539-0408-8. Report at the Norwegian Computing Center (909).
• Solberg, Rune; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1996) The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory. Ukjent.

1995

• Aas, Kjersti; Abrahamsen, Petter; Benth, Fred Espen. (1995) HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province. 1995. NR-notat (SAND/13/95).
• Aas, Kjersti; Andersen, Tove; Eikvil, Line; Koren, Hans; Lyseggen, Jørn. (1995) Videoanalyse. Teknisk Ukeblad.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1995) Bar code localization. 1995. NR-notat (BILD/06/95).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1995) Dagens Sherlock Holmes. Teknisk Ukeblad.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. (1995) Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Bremnes, Dag; Nordbryhn, Andreas. (1995) Automatic classification of bottles in crates. Ukjent.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. (1995) Automatic can separation. 1995. NR-notat (BILD/05/95).
• Aas, Kjersti; Lia, Oddvar; Egeland, Thore. (1995) HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field. 1995. NR-notat (SAND/10/95).
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad. (1995) Representative parameters from thin sections. 1995. NR-notat (BILD/07/95).
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Holden, Marit. (1995) Automatic recognition of character strings in maps. Ukjent.
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Koren, Hans. (1995) Tools for interactive map conversion and vectorization. Ukjent. volum 2.
• Lia, Oddvar; Aas, Kjersti. (1995) HCPV evaluation of Sleipner satellites. 1995. NR-notat (SAND/08/95).
• Storvik, Geir; Aas, Kjersti; Teigland, André; Larsson, Pål. (1995) Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model. 1995. NR-notat (BILD/08/95).

1994

• Aas, Kjersti; Bremnes, Dag; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang; Lyseggen, Jørn. (1994) Classification of bottles in crates. 1994. NR-notat (BILD/14/94).
• Aas, Kjersti; Holden, Marit. (1994) Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis. Ukjent.
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for classification of single raster symbols. 1994. NR-notat (BILD/05/94).
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for digitizing of areas. 1994. NR-notat (BILD/11/94).
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for filtering of lines. 1994. NR-notat (BILD/06/94).

1993

• Aas, Kjersti. (1993) Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering. 1993.
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. (1993) Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use. 1993. NR-notat (BILD/09/93).
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Koren, Hans; Olafsdottir, Jorunn B.. (1993) Recognition of degraded symbols using hidden Markov models. 1993. ISBN 9788253903699. Report at the Norwegian Computing Center (874).
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1993) Theory and methods for grouping and syntax analysis. 1993. NR-notat (BILD/07/93).
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1993) Theory and methods for Interactive Digitizing of lines. 1993. NR-notat (BILD/06/93).
• Holden, Marit; Aas, Kjersti; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir; Sebastini, Giovanni; Godtlibsen, Fred; Kristoffersen, Doris Tove. (1993) Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications. 1993. NR-notat (BILD/10/93).

1992

• Aas, Kjersti. (1992) Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation. Ukjent. volum 9 (4).
• Bosnes, Vidar; Blomlie, Viggo; Hald, John Kløve; Holden, Marit; Høgåsen, Gutorm Thomas; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir Olve; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti. (1992) An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium. 1992. ISBN 82-539-0348-0. Report at the Norwegian Computing Center (855).
• Holden, Marit; Milvang, Otto; Aas, Kjersti. (1992) Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex). 1992. NR-notat (BILD/04/92).
• Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. (1992) Classification of objects in multispectral images. 1992. NR-notat (BILD/07/92).
• Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. (1992) Recognition of object in coregistered range- and intensity images. 1992. NR-notat (BILD/18/92).
• Storvik, Geir; Aas, Kjersti. (1992) Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project. 1992. NR-notat (SAND/04/92).

1991

• Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir; Aas, Kjersti. (1991) Classification of objects in multi-spectral images. 1991. NR-notat (BILD/01/91).