Kjersti Aas
Publications
2022
-
Aas, Kjersti.
(2022)
Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner.
2022. NR-notat (SAMBA/43/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Günther, Clara-Cecilie.
(2022)
Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model.
2022. NR-notat (SAMBA/09/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Modul for prising av rentegaranti.
2022. NR-notat (SAMBA/39/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for balansemodul.
2022. NR-notat (SAMBA/35/22).
Report
-
Aastveit, Marthe Elisabeth;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2022)
Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater.
2022. NR-notat (SAMBA/47/22).
Report
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2022)
Generating customer's credit behavior with deep generative models.
Knowledge-Based Systems.
volum 245.
Academic article
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2022)
Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner.
2022. NR-notat (SAMBA/26/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual.
2022. NR-notat (SAMBA/37/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul.
2022. NR-notat (SAMBA/38/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul.
2022. NR-notat (SAMBA/36/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual.
2022. NR-notat (SAMBA/05/22).
Report
-
Olsen, Lars Henry Berge;
Glad, Ingrid Kristine;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti.
(2022)
Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features.
Journal of machine learning research.
volum 23 (213).
Academic article
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin.
(2022)
Saldoprognoser.
2022. NR-notat (SAMBA/42/22).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data.
2022. NR-notat (SAMBA/22/22).
Report
2021
-
Aas, Kjersti.
(2021)
DNB Total Risk Model Version 11: Technical report.
2021. NR-notat (SAMBA/38/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2021)
Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values.
Artificial Intelligence.
volum 298.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Nagler, Thomas;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2021)
Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas.
Dependence Modeling.
volum 9 (1).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul.
2021. NR-notat (SAMBA/43/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti.
2021. NR-notat (SAMBA/47/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport.
2021. NR-notat (SAMBA/17/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator.
2021. NR-notat (SAMBA/18/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/39/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/50/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/49/21).
Report
-
Grotmol, Øyvind;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti;
Scheuerer, Michael.
(2021)
White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel.
2021.
Report
-
Grotmol, Øyvind;
Scheuerer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin.
(2021)
Whitepaper on Exabel’s Factor Model.
2021.
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2021)
Credit scoring model for FundingPartner.
2021. NR-notat (SAMBA/58/21).
Report
-
Jullum, Martin;
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti.
(2021)
Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective.
CEUR Workshop Proceedings.
volum 3014.
Academic article
-
Jullum, Martin;
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti.
(2021)
groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups.
2021. NR-notat (SAMBA/20/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/45/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul.
2021. NR-notat (SAMBA/46/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul.
2021. NR-notat (SAMBA/44/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/16/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/51/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/48/21).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aanes, Fredrik L;
Aas, Kjersti;
Froyn, Sindre;
Piacek, Daniel.
(2021)
Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
2020
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/43/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/42/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti.
2020. NR-notat (SAMBA/38/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul.
2020. NR-notat (SAMBA/34/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2020)
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report.
2020. NR-notat (SAMBA/12/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2020)
Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/11/20).
Report
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2020)
Deep generative models for reject inference in credit scoring.
Knowledge-Based Systems.
volum 196.
Academic article
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2020)
Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder.
Expert Systems With Applications.
volum 164.
Academic article
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/01/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/44/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/41/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/36/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul.
2020. NR-notat (SAMBA/37/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul.
2020. NR-notat (SAMBA/35/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Oppdaterte problemlånsmodeller.
2020. NR-notat (SAMBA/13/20).
Report
-
Redelmeier, Annabelle Alice;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti.
(2020)
Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees.
Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
Academic chapter/article/Conference paper
-
Wahl, Jens Christian;
Aanes, Fredrik L;
Aas, Kjersti.
(2020)
Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance.
2020. NR-notat (SAMBA/33/20).
Report
2019
-
Aas, Kjersti.
(2019)
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report.
2019. NR-notat (SAMBA/35/19).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2019)
Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten.
2019. NR-notat (SAMBA/43/19).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2019)
Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk.
2019. NR-notat (SAMBA/47/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/34/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/33/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti.
2019. NR-notat (SAMBA/40/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul.
2019. NR-notat (SAMBA/36/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/25/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2019)
The evolution of a mobile payment solution network.
Network Science.
volum 7 (3).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2019)
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report.
2019. NR-notat (SAMBA/16/19).
Report
-
Hubin, Aliaksandr;
Aas, Kjersti.
(2019)
FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling.
2019. NR-notat (SAMBA/54/19).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2019)
Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser.
2019. NR-notat (SAMBA/05/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/32/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/38/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul.
2019. NR-notat (SAMBA/39/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul.
2019. NR-notat (SAMBA/37/19).
Report
-
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2019)
Shapley explanations using conditional inference trees.
2019. NR-notat (SAMBA/18/19).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aas, Kjersti.
(2019)
Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/17/19).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti.
(2019)
Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data.
2019. NR-notat (SAMBA/07/19).
Report
2018
-
Aas, Kjersti.
(2018)
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report.
2018. NR-notat (SAMBA/45/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
RSM - Versjon IV: Teknisk rapport.
2018. NR-notat (SAMBA/41/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering.
2018. NR-notat (SAMBA/47/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering.
2018. NR-notat (SAMBA/46/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Haug, Ola.
(2018)
Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance.
2018. NR-notat (SAMBA/13/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul.
2018. NR-notat (SAMBA/29/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti.
2018. NR-notat (SAMBA/30/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul.
2018. NR-notat (SAMBA/26/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
RSM - Versjon IV: Brukermanual.
2018. NR-notat (SAMBA/40/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator.
2018. NR-notat (SAMBA/42/18).
Report
-
Kvamme, Håvard;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti;
Sjursen, Steffen A. Søreide.
(2018)
Predicting mortgage default using convolutional neural networks.
Expert Systems With Applications.
volum 102.
Academic article
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual.
2018. NR-notat (SAMBA/28/18).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul.
2018. NR-notat (SAMBA/27/18).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Statistisk modell for forsikringsrisiko.
2018. NR-notat (SAMBA/25/18).
Report
2017
-
Aas, Kjersti.
(2017)
DNB Total Risk Model Version 8: Technical report.
2017. NR-notat (SAMBA/42/2017).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2017)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering.
2017. NR-notat (SAMBA/43/2017).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2017)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering.
2017. NR-notat (SAMBA/44/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko.
2017. NR-notat (SAMBA/14/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti.
2017. NR-notat (SAMBA/38/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul.
2017. NR-notat (SAMBA/30/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
RSM Versjon III: Teknisk rapport.
2017. NR-notat (SAMBA/40/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator.
2017. NR-notat (SAMBA/41/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Williams, Lloyd;
Raabe, Dag.
(2017)
Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
-
Kvamme, Håvard;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti.
(2017)
Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data.
2017. NR-notat (SAMBA/11/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual.
2017. NR-notat (SAMBA/32/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul.
2017. NR-notat (SAMBA/33/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul.
2017. NR-notat (SAMBA/31/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
RSM Versjon III: Brukermanual.
2017. NR-notat (SAMBA/39/2017).
Report
2016
-
Aas, Kjersti.
(2016)
DNB Total Risk Model Version 7: Technical report.
2016. NR-notat (SAMBA/50/16).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Gode modeller gir innsikt.
Dagens næringsliv.
Feature article
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Pair-copula constructions for financial applications: A review.
Econometrics.
volum 4 (4).
Academic literature review
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering.
2016. NR-notat (SAMBA/51/16).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering.
2016. NR-notat (SAMBA/52/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2016)
RMS Model Validation.
2016. NR-notat (SAMBA/11/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul.
2016. NR-notat (SAMBA/44/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
RSM- Versjon II: Teknisk rapport.
2016. NR-notat (SAMBA/58/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator.
2016. NR-notat (SAMBA/59/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2016)
Analysis of Vipps data.
2016. NR-notat (SAMBA/20/16).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Frigessi, Arnoldo;
Lacal Graziani, Virginia.
(2016)
Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
Computational Statistics & Data Analysis.
volum 101.
Academic article
-
Low, Rand Kwong Yew;
Faff, Robert;
Aas, Kjersti.
(2016)
Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries.
Journal of Economics and Business.
volum 85.
Academic article
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual.
2016. NR-notat (SAMBA/46/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul.
2016. NR-notat (SAMBA/47/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul.
2016. NR-notat (SAMBA/45/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
RSM - Versjon II: Brukermanual.
2016. NR-notat (SAMBA/57/16).
Report
2015
-
Aas, Kjersti.
(2015)
DNB Total Risk Model Version 6: Technical report.
2015. NR-notat (SAMBA/42/15).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2015)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/43/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2015)
Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger.
2015. NR-notat (SAMBA/02/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2015)
RMS Model Validation.
2015. NR-notat (SAMBA/08/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul.
2015. NR-notat (SAMBA/37/15).
Report
-
Haugen, Marion;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2015)
Smelter cash flow modelling - User manual in R.
2015. NR-notat (SAMBA/04/15).
Report
-
Lenkoski, Alex;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2015)
A DLM for Predicting the Return of a Portfolio.
2015. NR-notat (SAMBA/26/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/39/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul.
2015. NR-notat (SAMBA/40/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul.
2015. NR-notat (SAMBA/38/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport.
2015. NR-notat (SAMBA/16/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport.
2015. NR-notat (SAMBA/15/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2015)
Frigg - Versjon I: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/17/15).
Report
2014
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2014)
DNB Total Risk Model Version 5: Technical report.
2014. NR-notat (SAMBA/47/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2014)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/48/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul.
2014. NR-notat (SAMBA/36/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
RSM - Versjon I: Teknisk rapport.
2014. NR-notat (SAMBA/14/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport.
2014. NR-notat (SAMBA/13/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/07/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Raabe, Dag;
Vårli, Ingeborg D..
(2014)
A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company.
Modern Problems in Insurance Mathematics.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Aas, Kjersti;
Puccetti, Giovanni.
(2014)
Bounds on total economic capital: the DNB case study.
Extremes.
volum 17 (4).
Academic article
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2014)
Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen.
2014. NR-notat (SAMBA/55/14).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Hagen, Jørgen Andreas;
Kvifte, Lars;
Borgan, Ørnulf.
(2014)
Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects.
Modern Problems in Insurance Mathematics.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Sandnes, Geir Inge;
Borgan, Ørnulf.
(2014)
Modelling and predicting customer churn from an insurance company.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
-
Lenkoski, Alex;
Aas, Kjersti.
(2014)
A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization.
2014. NR-notat (SAMBA/50/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/38/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul.
2014. NR-notat (SAMBA/39/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul.
2014. NR-notat (SAMBA/37/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
RSM - Versjon I: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/15/14).
Report
-
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti.
(2014)
Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet.
2014. NR-notat (SAMBA/45/2014).
Report
2013
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter.
2013. NR-notat (SAMBA/30/13).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Nested simulations for Solvency II internal models.
2013. NR-notat (SAMBA/06/13).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Risikostyringen for boliglån er ikke god nok.
Finansavisen.
Feature article
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul.
2013. NR-notat (SAMBA/46/13).
Report
-
Aas, Kjersti;
Tvete, Ingunn Fride.
(2013)
Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko.
2013. NR-notat (SAMBA/52/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual.
2013. NR-notat (SAMBA/48/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul.
2013. NR-notat (SAMBA/49/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul.
2013. NR-notat (SAMBA/47/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Problemlånsmodeller.
2013. NR-notat (SAMBA/14/13).
Report
2012
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Estimating market risk based on historical data.
2012. NR-notat (SAMBA/37/12).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Hvem sier at Basel I hadde sannheten?.
Finansavisen.
Feature article
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Libor-modellen og Solvens II.
2012. NR-notat (SAMBA/59/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2012)
DNB Total Risk Model Version 4: Technical report.
2012. NR-notat (SAMBA/04/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(2012)
Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model.
2012. NR-notat (SAMBA/31/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kwong Yew Low, Rand.
(2012)
Portfolio optimization using pair-copula constructions.
2012. NR-notat (SAMBA/62/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2012)
The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control.
2012. NR-notat (SAMBA/30/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane.
2012. NR-notat (SAMBA/23/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
ICAAP beregninger for Sparebanken Sør.
2012. NR-notat (SAMBA/24/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul.
2012. NR-notat (SAMBA/54/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Porteføljeoptimering.
2012. NR-notat (SAMBA/17/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II.
2012. NR-notat (SAMBA/21/12).
Report
-
Brechmann, Eike;
Czado, Claudia;
Aas, Kjersti.
(2012)
Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data.
Canadian journal of statistics.
volum 40 (1).
Academic article
-
Cui, Sophia Yingyu;
Aas, Kjersti.
(2012)
CIR++-rentemodellen.
2012. NR-notat (SAMBA/34/12).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2012)
Model for prediction of client churn.
2012. NR-notat (SAMBA/58/12).
Report
-
Haugen, Marion;
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2012)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual.
2012. NR-notat (SAMBA/08/12).
Report
-
Løland, Anders;
Haugen, Marion;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2012)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport.
2012. NR-notat (SAMBA/07/12).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual.
2012. NR-notat (SAMBA/55/12).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul.
2012. NR-notat (SAMBA/53/12).
Report
2011
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Ekstremvær, Bolt og børsfall.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Evaluering av kredittmodul.
2011. NR-notat (SAMBA/09/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring?.
Finansavisen.
Feature article
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Kvalitetssikring av markedsrisikomodell.
2011. NR-notat (SAMBA/21/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI.
2011. NR-notat (SAMBA/16/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Sammenligning av metoder for risikoaggregering.
2011. NR-notat (SAMBA/06/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel Karl Andreas.
(2011)
Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions.
Dependence modeling: vine copula handbook.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2011)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport.
2011. NR-notat (SAMBA/52/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2011)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/53/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul.
2011. NR-notat (SAMBA/30/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2011)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport.
2011. NR-notat (SAMBA/49/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurdering av IPS-beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/10/11).
Report
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurderinger av IPS-beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/10/2011).
Report
-
Cooke, Roger M.;
Joe, Harry;
Aas, Kjersti.
(2011)
Vines Arise.
Dependence modeling: vine copula handbook.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2011)
Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU.
2011. NR-notat (SAMBA/13/2011).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2011)
Parallellisering av simulering fra vines.
2011. NR-notat (SAMBA/18/2011).
Report
-
Kurowicka, D;
Joe, H;
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel.
(2011)
Dependence Modeling: Vine Copula Handbook.
Ukjent.
Academic article
-
Martino, Sara;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rue, Håvard.
(2011)
Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations.
European Journal of Finance.
volum 17 (7).
Academic article
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/31/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul.
2011. NR-notat (SAMBA/29/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Scenario Generator.
2011. NR-notat (SAMBA/03/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/50/2011).
Report
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2011)
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurdering av Unit Link beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/38/2011).
Report
-
Storvik, Bård;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder.
2011. NR-notat (SAMBA/51/11).
Report
2010
-
Aas, Kjersti.
(2010)
Robustifisering av program for RND-estimering.
2010. NR-notat (SAMBA/46/10).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2010)
Stor formue - flaks eller dyktighet?.
Kapital.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2010)
Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer.
2010. NR-notat (SAMBA/06/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2010)
Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control.
2010. NR-notat (SAMBA/18/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2010)
VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/41/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid;
Günther, Clara-Cecilie.
(2010)
Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/22/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2010)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/55/10).
Report
-
Brechmann, Eike C.;
Czado, Claudia;
Aas, Kjersti.
(2010)
Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data.
2010. NR-notat (SAMBA/60/10).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Borgan, Ørnulf.
(2010)
Modellering og prediksjon av kundeavgang.
2010. NR-notat (SAMBA 10/10).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Frigessi, Arnoldo.
(2010)
On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?.
Journal of Multivariate Analysis.
volum 101 (5).
Academic article
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2010)
Parallellisering av Kredittrisiko-programmet.
2010. NR-notat (SAMBA/49/10).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2010)
Parallellisering av Totalrisiko-programmet.
2010. NR-notat (SAMBA/43/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2010)
VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/42/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2010)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/56/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2010)
Modell for Solvens II: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/24/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Günther, Clara-Cecilie.
(2010)
Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/23/10).
Report
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2010)
A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2010)
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
2009
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin.
Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology.
volum 71, Part 2.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices.
2009. NR-notat (SAMBA/27/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju.
Internrevisoren.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Måling av finansiell risiko for Fritt Ord.
2009. NR-notat (SAMBA/05/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI.
2009. NR-notat (SAMBA/04/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Risiko og krise. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Validering av modell for finansielle indikatorer.
2009. NR-notat (SAMBA/25/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel Karl Andreas.
(2009)
Models for construction of multivariate dependence - a comparison study.
European Journal of Finance.
volum 15 (7-8).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Czado, Claudia;
Frigessi, Arnoldo;
Bakken, Henrik.
(2009)
Pair-copula constructions of multiple dependence.
Insurance, Mathematics & Economics.
volum 44 (2).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2009)
Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport.
2009. NR-notat (SAMBA/33/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2009)
Vurdering av modell for å beregne marginer.
2009. NR-notat (SAMBA/47/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2009)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport.
2009. NR-notat (SAMBA/50/09).
Report
-
Berg, Daniel;
Aas, Kjersti.
(2009)
Models for construction of multivariate dependence.
European Journal of Finance.
volum 15 (7/8).
Academic article
-
Günther, Clara-Cecilie;
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2009)
Scoring model for Spain.
2009. NR-notat (SAMBA/36/09).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2009)
Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual.
2009. NR-notat (SAMBA/34/09).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2009)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual.
2009. NR-notat (SAMBA/51/09).
Report
2008
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Historie og fremtid.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Hvor mange sorte svaner?.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Vurdering av metode for å beregne ICAAP.
2008. NR-notat (SAMBA/03/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2008)
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/24/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2008)
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/21/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2008)
Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/52/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2008)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/07/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rue, Håvard.
(2008)
Statistical Modelling of Financial Risk.
2008.
Doctoral dissertation
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/25/08).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Vårdal, Jofrid Frøland;
Aas, Kjersti.
(2008)
Modellering av finansielle indikatorer.
2008. NR-notat (SAMBA/48/08).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2008)
Volatilitet og avkastning.
2008. NR-notat (SAMBA/06/08).
Report
-
Martino, Sara;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rue, Håvard.
(2008)
Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations.
Preprint NTNU.
Article
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Problemlån.
2008. NR-notat (SAMBA/30/08).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/22/08).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/08/08).
Report
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2008)
A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios.
2008. NR-notat (SAMBA/46/08).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/53/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Austria.
2008. NR-notat (SAMBA/33/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Canada.
2008. NR-notat (SAMBA/55/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Germany.
2008. NR-notat (SAMBA/36/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aldrin, Magne Tommy;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring Model for UK.
2008. NR-notat (SAMBA/19/08).
Report
2007
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Bankene bedre rustet.
Ukjent.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko.
2007. NR-notat (SAMBA/05/07).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen.
2007. NR-notat (SAMBA/30/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Øksendal, Anders.
(2007)
Risk Capital Aggregation.
Risk Management: An International Journal.
volum 9 (2).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2007)
Revidert Vital-modul.
2007. NR-notat (SAMBA/40/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2007)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/21/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Estimering av sektorkonsentrasjoner.
2007. NR-notat (SAMBA/45/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2007)
Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/07/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2007)
Validering av kredittrisikomodell.
2007. NR-notat (SAMBA/11/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/50/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wilhelmsen, Mathilde;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Modell for beregning av belåningsgrader.
2007. NR-notat (SAMBA/48/07).
Report
-
Berg, Daniel Karl Andreas;
Aas, Kjersti.
(2007)
Models for construction of multivariate dependence.
2007. NR-notat (SAMBA/23/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2007)
Likviditetsrisiko.
2007. NR-notat (SAMBA/46/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2007)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/22/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/49/07).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/08/07).
Report
2006
-
Aas, Kjersti.
(2006)
Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder.
Tilfeldig gang.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2006)
Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder.
Tilfeldig gang.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Czado, Claudia;
Frigessi, Arnoldo;
Bakken, Henrik.
(2006)
Pair-copula constructions of multiple dependence.
2006. NR-notat (SAMBA/24/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2006)
Totalrisikomodell - forprosjekt.
2006. NR-notat (SAMBA/19/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2006)
The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
Journal of Financial Econometrics.
volum 02.04.2012.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2006)
Kvalitetssikring av risikorapportering.
2006. NR-notat (SAMBA/01/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2006)
Totalrisikomodell for E-CO Energi.
2006. NR-notat (SAMBA/12/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Komponentbasert aggregering av risiko.
2006. NR-notat (SAMBA/22/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport.
2006. NR-notat (SAMBA/36/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport.
2006. NR-notat (SAMBA/37/06).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2006)
Net Present Value with Uncertainty.
2006. NR-notat (SAMBA/05/06).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Aldrin, Magne Tommy.
(2006)
Prediction of spot rates.
2006. NR-notat (SAMBA/08/06).
Report
-
Holden, Lars;
Haug, Ola;
Aas, Kjersti.
(2006)
A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation.
2006. NR-notat (SAMBA/34/06).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual.
2006. NR-notat (SAMBA/38/06).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual.
2006. NR-notat (SAMBA/39/06).
Report
2005
-
Aas, Kjersti.
(2005)
Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti.
(2005)
Ser ikke rasfaren.
Ukjent.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2005)
The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey.
2005. NR-notat (SAMBA/33/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2005)
Brukermanual: ALM-modellering for KLP.
2005. NR-notat (SAMBA/17/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Benth, Fred Espen.
(2005)
Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser.
2005. NR-notat (SAMBA/16/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2005)
Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual.
2005. NR-notat (SAMBA/15/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2005)
Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport.
2005. NR-notat (SAMBA/14/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Øksendal, Anders.
(2005)
Risk Capital Aggregation.
2005. NR-notat (SAMBA/40/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2005)
Modelling a portfolio of financial assets of several different types.
2005. NR-notat (SAMBA/24/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2005)
NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution.
2005. NR-notat (SAMBA/01/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2005)
Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
Journal of Risk.
volum 8 (2).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2005)
Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt.
2005. NR-notat (SAMBA/23/05).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti;
Bølviken, Erik.
(2005)
Langtidsmodellering av KLPs balanse.
2005. NR-notat (SAMBA/18/05).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2005)
OLGA III.
2005. NR-notat (SAMBA/27/05).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2005)
Rådgivning.
2005. NR-notat (SAMBA/28/05).
Report
-
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2005)
The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices.
2005. NR-notat (SAMBA/05/05).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2005)
Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project.
2005. NR-notat (SAMBA/34/05).
Report
2004
-
Aas, Kjersti.
(2004)
Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas.
2004. NR-notat (SAMBA/22/04).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2004)
Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey.
2004. NR-notat (SAMBA/21/04).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2004)
To log or not to log: The distribution of asset returns.
2004. NR-notat (SAMBA/03/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2004)
Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser.
2004. NR-notat (SAMBA/04/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2004)
Statistical modelling of financial time series: An introduction.
2004. NR-notat (SAMBA/08/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil F..
(2004)
The Matrix.
Ukjent.
volum 9(4).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2004)
Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk.
2004. NR-notat (SAMBA/23/04).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2004)
Integrated risk modelling.
Statistical Modelling.
volum 4.
Academic article
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2004)
Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering.
2004. NR-notat (SAMBA/02/04).
Report
-
Løland, Anders;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2004)
OLGA II User Manual.
2004. NR-notat (SAMBA/15/04).
Report
-
Løland, Anders;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2004)
Statistisk analyse av produksjons- og prisdata.
2004. NR-notat (SAMBA/29/04).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2004)
Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model.
2004. NR-notat (SAMBA/19/04).
Report
2003
-
Aas, Kjersti.
(2003)
Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts.
2003. NR-notat (SAMBA/25/03).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2003)
Return modelling in financial markets: A Survey.
2003. NR-notat (SAMBA/22/03).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2003)
Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution.
2003. NR-notat (SAMBA/27/03).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2003)
Integrated Risk Modelling.
2003. ISBN 82-539-0506-8. Report at the Norwegian Computing Center (998).
Report
2002
-
Aas, Kjersti.
(2002)
OLGA: User manual.
2002. NR-notat (SAMBA/32/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Aldrin, Magne.
(2002)
Predicting default rates using macroeconomic factors.
2002. NR-notat (SAMBA/06/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2002)
Credit risk modelling: A survey.
2002. NR-notat (SAMBA/05/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2002)
Volatility prediction.
2002. NR-notat (SAMBA/08/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Huseby, Ragnar Bang.
(2002)
OlGA: A joint model for oil and gas prices.
2002. NR-notat (SAMBA/28/02).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2002)
Optimization of flexibility.
2002. NR-notat (SAMBA/12/02).
Report
2001
-
Aas, Kjersti.
(2001)
Microarray Data Mining: A Survey.
2001. NR-notat (SAMBA/02/01).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2001)
Verification of batch numbers on plastic vials.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Distributional properties of market indicators and the correlations between them.
2001. NR-notat (SAMBA/12/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Model for quantifying risk in the DnB Group.
2001. NR-notat (SAMBA/05/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Modelling Uncertainty in TASTE.
2001. NR-notat (SAMBA/04/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Huseby, Ragnar Bang.
(2001)
Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet.
2001. NR-notat (SAMBA/16/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2001)
MUNIT Version 2.
2001. NR-notat (SAMBA/21/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Haug, Ola.
(2001)
Data analysis of UK electricity and gas prices.
2001. NR-notat (SAMBA/13/01).
Report
-
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Aas, Kjersti;
Haug, Ola.
(2001)
ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model.
2001. NR-notat (SAMBA/15/01).
Report
2000
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2000)
Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual.
2000. NR-notat (SAMBA/19/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Laading, Jacob Kooter;
Teigland, André.
(2000)
Estimating total risk.
2000. NR-notat (SAMBA/20/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(2000)
Example-based search for tourism information.
2000. NR-notat (SAMBA/31/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(2000)
Speech-driven facial animation.
2000. NR-notat (SAMBA/08/00).
Report
-
Laading, Jacob Kooter;
Aas, Kjersti.
(2000)
Credit rating in the swedish corporate market.
2000. NR-notat (SAMBA/17/00).
Report
1999
-
Aas, Kjersti.
(1999)
Hidden Markov Chains in Image Analysis.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti.
(1999)
Kundesegmentering.
1999. NR-notat (SAMBA/09/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Automatic wrapper generation: A preliminary study.
1999. NR-notat (SAMBA/06/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study.
1999. NR-notat (SAMBA/08/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
News Filtering.
1999. NR-notat (SAMBA/14/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Text categorisation - A survey.
1999. ISBN 82-539-0425-8. Report at the Norwegian Computing Center (941).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Huseby, Ragnar Bang.
(1999)
Applications of hidden Markov chains in image analysis.
Pattern Recognition.
volum 32 (4).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Huseby, Ragnar Bang;
Thune, Mari.
(1999)
Data Mining - A Survey.
1999. ISBN 82-539-0426-6. Report at the Norwegian Computing Center (942).
Report
1998
-
Aas, Kjersti.
(1998)
Detection and Recognition of Faces in Video Sequences.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti.
(1998)
Grouping of relative permeability curves and capillary curves.
1998. NR-notat (SAND/03/98).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1998)
An intelligent agent for filtering of online newspaper articles.
1998. NR-notat (SAMBA/19/98).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1998)
Decoding bar codes from human-readable characters.
Pattern Recognition Letters.
volum 18 (14).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(1998)
Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk).
ComputerWorld Norge.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(1998)
Data mining løsningen eller bare en bløff ?.
FOP-nytt.
volum 13 (1).
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Thune, Mari.
(1998)
Verification of batch numbers on plastic vials.
1998. NR-notat (SAMBA/18/98).
Report
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti.
(1998)
Kroppen gir deg adgang.
Teknisk Ukeblad.
volum 145 (47).
Popular scientific article
-
Heggland, Knut;
Aldrin, Magne;
Aas, Kjersti.
(1998)
REGMODII: Brukermanual.
1998. NR-notat (SAMBA/12/98).
Report
1997
-
Aas, Kjersti.
(1997)
A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web.
1997. ISBN 82-539-0442-8. Report at the Norwegian Computing Center (922).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1997)
A survey on: Content-based access to image and video databases.
1997. ISBN 82-539-0433-9. Report at the Norwegian Computing Center (915).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1997)
An intelligent news agent.
1997. NR-notat (BILD/08/97).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1997)
Reading bar codes from low resolution images.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1997)
Uttesting av metode for strekkodedeteksjon.
1997. NR-notat (BILD/05/97).
Report
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Solberg, Rune.
(1997)
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data.
Ukjent.
Academic article
-
Eikvil, Line;
Foyn, Bent;
Lovett, Hilde M.;
Solvoll, Dag;
Sørensen, Tryggve Einar;
Aas, Kjersti.
(1997)
Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance.
1997. ISBN 82-539-0432-0. Report at the Norwegian Computing Center (914).
Report
1996
-
Aas, Kjersti.
(1996)
Audio-visual recognition: A survey.
1996. ISBN 82-539-0411-8. Report at the Norwegian Computing Center (911).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1996)
Reading bar codes from low resolution images.
1996. NR-notat (BILD/05/96).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1996)
Text page recognition using grey level features and hidden Markov models.
Pattern Recognition.
volum 29 (6).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Andersen, Tove.
(1996)
Text recognition from grey level images using hidden Markov models.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Milvang, Otto.
(1996)
Automatic can separation.
Ukjent.
volum III.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Solberg, Rune.
(1996)
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Solberg, Rune.
(1996)
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data.
1996. ISBN 82-539-0408-8. Report at the Norwegian Computing Center (909).
Report
-
Solberg, Rune;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Aas, Kjersti.
(1996)
The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory.
Ukjent.
Academic article
1995
-
Aas, Kjersti;
Abrahamsen, Petter;
Benth, Fred Espen.
(1995)
HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province.
1995. NR-notat (SAND/13/95).
Report
-
Aas, Kjersti;
Andersen, Tove;
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Lyseggen, Jørn.
(1995)
Videoanalyse.
Teknisk Ukeblad.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1995)
Bar code localization.
1995. NR-notat (BILD/06/95).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1995)
Dagens Sherlock Holmes.
Teknisk Ukeblad.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Andersen, Tove.
(1995)
Text recognition from grey level images using hidden Markov models.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Bremnes, Dag;
Nordbryhn, Andreas.
(1995)
Automatic classification of bottles in crates.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Milvang, Otto.
(1995)
Automatic can separation.
1995. NR-notat (BILD/05/95).
Report
-
Aas, Kjersti;
Lia, Oddvar;
Egeland, Thore.
(1995)
HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field.
1995. NR-notat (SAND/10/95).
Report
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad.
(1995)
Representative parameters from thin sections.
1995. NR-notat (BILD/07/95).
Report
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(1995)
Automatic recognition of character strings in maps.
Ukjent.
Academic article
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti;
Koren, Hans.
(1995)
Tools for interactive map conversion and vectorization.
Ukjent.
volum 2.
Academic article
-
Lia, Oddvar;
Aas, Kjersti.
(1995)
HCPV evaluation of Sleipner satellites.
1995. NR-notat (SAND/08/95).
Report
-
Storvik, Geir;
Aas, Kjersti;
Teigland, André;
Larsson, Pål.
(1995)
Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model.
1995. NR-notat (BILD/08/95).
Report
1994
-
Aas, Kjersti;
Bremnes, Dag;
Eikvil, Line;
Huseby, Ragnar Bang;
Lyseggen, Jørn.
(1994)
Classification of bottles in crates.
1994. NR-notat (BILD/14/94).
Report
-
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(1994)
Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti.
(1994)
Theory and methods for classification of single raster symbols.
1994. NR-notat (BILD/05/94).
Report
-
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Aas, Kjersti.
(1994)
Theory and methods for digitizing of areas.
1994. NR-notat (BILD/11/94).
Report
-
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Aas, Kjersti.
(1994)
Theory and methods for filtering of lines.
1994. NR-notat (BILD/06/94).
Report
1993
-
Aas, Kjersti.
(1993)
Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering.
1993.
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Huseby, Ragnar Bang.
(1993)
Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use.
1993. NR-notat (BILD/09/93).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Olafsdottir, Jorunn B..
(1993)
Recognition of degraded symbols using hidden Markov models.
1993. ISBN 9788253903699. Report at the Norwegian Computing Center (874).
Report
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti.
(1993)
Theory and methods for grouping and syntax analysis.
1993. NR-notat (BILD/07/93).
Report
-
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Aas, Kjersti.
(1993)
Theory and methods for Interactive Digitizing of lines.
1993. NR-notat (BILD/06/93).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti;
Lundervold, Arvid;
Milvang, Otto;
Storvik, Geir;
Sebastini, Giovanni;
Godtlibsen, Fred;
Kristoffersen, Doris Tove.
(1993)
Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications.
1993. NR-notat (BILD/10/93).
Report
1992
-
Aas, Kjersti.
(1992)
Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation.
Ukjent.
volum 9 (4).
Popular scientific article
-
Bosnes, Vidar;
Blomlie, Viggo;
Hald, John Kløve;
Holden, Marit;
Høgåsen, Gutorm Thomas;
Lundervold, Arvid;
Milvang, Otto;
Storvik, Geir Olve;
Øksendal, Anders;
Aas, Kjersti.
(1992)
An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium.
1992. ISBN 82-539-0348-0. Report at the Norwegian Computing Center (855).
Report
-
Holden, Marit;
Milvang, Otto;
Aas, Kjersti.
(1992)
Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex).
1992. NR-notat (BILD/04/92).
Report
-
Huseby, Ragnar Bang;
Olafsdottir, Jorunn B.;
Aas, Kjersti.
(1992)
Classification of objects in multispectral images.
1992. NR-notat (BILD/07/92).
Report
-
Huseby, Ragnar Bang;
Olafsdottir, Jorunn B.;
Aas, Kjersti.
(1992)
Recognition of object in coregistered range- and intensity images.
1992. NR-notat (BILD/18/92).
Report
-
Storvik, Geir;
Aas, Kjersti.
(1992)
Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project.
1992. NR-notat (SAND/04/92).
Report
1991
-
Huseby, Ragnar Bang;
Høgåsen, Gutorm Thomas;
Storvik, Geir;
Aas, Kjersti.
(1991)
Classification of objects in multi-spectral images.
1991. NR-notat (BILD/01/91).
Report
Journal publications
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2022)
Generating customer's credit behavior with deep generative models.
Knowledge-Based Systems.
volum 245.
Academic article
-
Olsen, Lars Henry Berge;
Glad, Ingrid Kristine;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti.
(2022)
Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features.
Journal of machine learning research.
volum 23 (213).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2021)
Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values.
Artificial Intelligence.
volum 298.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Nagler, Thomas;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2021)
Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas.
Dependence Modeling.
volum 9 (1).
Academic article
-
Jullum, Martin;
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti.
(2021)
Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective.
CEUR Workshop Proceedings.
volum 3014.
Academic article
-
Wahl, Jens Christian;
Aanes, Fredrik L;
Aas, Kjersti;
Froyn, Sindre;
Piacek, Daniel.
(2021)
Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2020)
Deep generative models for reject inference in credit scoring.
Knowledge-Based Systems.
volum 196.
Academic article
-
Andrade Mancisidor, Rogelio;
Kampffmeyer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jenssen, Robert.
(2020)
Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder.
Expert Systems With Applications.
volum 164.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2019)
The evolution of a mobile payment solution network.
Network Science.
volum 7 (3).
Academic article
-
Kvamme, Håvard;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti;
Sjursen, Steffen A. Søreide.
(2018)
Predicting mortgage default using convolutional neural networks.
Expert Systems With Applications.
volum 102.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Williams, Lloyd;
Raabe, Dag.
(2017)
Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Gode modeller gir innsikt.
Dagens næringsliv.
Feature article
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Pair-copula constructions for financial applications: A review.
Econometrics.
volum 4 (4).
Academic literature review
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Frigessi, Arnoldo;
Lacal Graziani, Virginia.
(2016)
Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
Computational Statistics & Data Analysis.
volum 101.
Academic article
-
Low, Rand Kwong Yew;
Faff, Robert;
Aas, Kjersti.
(2016)
Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries.
Journal of Economics and Business.
volum 85.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Puccetti, Giovanni.
(2014)
Bounds on total economic capital: the DNB case study.
Extremes.
volum 17 (4).
Academic article
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Sandnes, Geir Inge;
Borgan, Ørnulf.
(2014)
Modelling and predicting customer churn from an insurance company.
Scandinavian Actuarial Journal.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Risikostyringen for boliglån er ikke god nok.
Finansavisen.
Feature article
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Hvem sier at Basel I hadde sannheten?.
Finansavisen.
Feature article
-
Brechmann, Eike;
Czado, Claudia;
Aas, Kjersti.
(2012)
Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data.
Canadian journal of statistics.
volum 40 (1).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Ekstremvær, Bolt og børsfall.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring?.
Finansavisen.
Feature article
-
Kurowicka, D;
Joe, H;
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel.
(2011)
Dependence Modeling: Vine Copula Handbook.
Ukjent.
Academic article
-
Martino, Sara;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rue, Håvard.
(2011)
Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations.
European Journal of Finance.
volum 17 (7).
Academic article
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2011)
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2010)
Stor formue - flaks eller dyktighet?.
Kapital.
Reader opinion piece
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Frigessi, Arnoldo.
(2010)
On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?.
Journal of Multivariate Analysis.
volum 101 (5).
Academic article
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2010)
A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2010)
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios.
The Journal of Credit Risk.
volum 6 (4).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin.
Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology.
volum 71, Part 2.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju.
Internrevisoren.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Risiko og krise. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel Karl Andreas.
(2009)
Models for construction of multivariate dependence - a comparison study.
European Journal of Finance.
volum 15 (7-8).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Czado, Claudia;
Frigessi, Arnoldo;
Bakken, Henrik.
(2009)
Pair-copula constructions of multiple dependence.
Insurance, Mathematics & Economics.
volum 44 (2).
Academic article
-
Berg, Daniel;
Aas, Kjersti.
(2009)
Models for construction of multivariate dependence.
European Journal of Finance.
volum 15 (7/8).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Historie og fremtid.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Hvor mange sorte svaner?.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Martino, Sara;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rue, Håvard.
(2008)
Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations.
Preprint NTNU.
Article
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Bankene bedre rustet.
Ukjent.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar.
Dagens næringsliv.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Øksendal, Anders.
(2007)
Risk Capital Aggregation.
Risk Management: An International Journal.
volum 9 (2).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2006)
Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder.
Tilfeldig gang.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti.
(2006)
Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder.
Tilfeldig gang.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2006)
The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
Journal of Financial Econometrics.
volum 02.04.2012.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2005)
Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti.
(2005)
Ser ikke rasfaren.
Ukjent.
Reader opinion piece
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2005)
Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
Journal of Risk.
volum 8 (2).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil F..
(2004)
The Matrix.
Ukjent.
volum 9(4).
Academic article
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2004)
Integrated risk modelling.
Statistical Modelling.
volum 4.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(2001)
Verification of batch numbers on plastic vials.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(1999)
Hidden Markov Chains in Image Analysis.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Huseby, Ragnar Bang.
(1999)
Applications of hidden Markov chains in image analysis.
Pattern Recognition.
volum 32 (4).
Academic article
-
Aas, Kjersti.
(1998)
Detection and Recognition of Faces in Video Sequences.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1998)
Decoding bar codes from human-readable characters.
Pattern Recognition Letters.
volum 18 (14).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(1998)
Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk).
ComputerWorld Norge.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(1998)
Data mining løsningen eller bare en bløff ?.
FOP-nytt.
volum 13 (1).
Popular scientific article
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti.
(1998)
Kroppen gir deg adgang.
Teknisk Ukeblad.
volum 145 (47).
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1997)
Reading bar codes from low resolution images.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Solberg, Rune.
(1997)
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1996)
Text page recognition using grey level features and hidden Markov models.
Pattern Recognition.
volum 29 (6).
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Andersen, Tove.
(1996)
Text recognition from grey level images using hidden Markov models.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Milvang, Otto.
(1996)
Automatic can separation.
Ukjent.
volum III.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Solberg, Rune.
(1996)
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data.
Ukjent.
Academic article
-
Solberg, Rune;
Solberg, Anne H. Schistad;
Koren, Hans;
Aas, Kjersti.
(1996)
The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Andersen, Tove;
Eikvil, Line;
Koren, Hans;
Lyseggen, Jørn.
(1995)
Videoanalyse.
Teknisk Ukeblad.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1995)
Dagens Sherlock Holmes.
Teknisk Ukeblad.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Andersen, Tove.
(1995)
Text recognition from grey level images using hidden Markov models.
Ukjent.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line;
Bremnes, Dag;
Nordbryhn, Andreas.
(1995)
Automatic classification of bottles in crates.
Ukjent.
Academic article
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(1995)
Automatic recognition of character strings in maps.
Ukjent.
Academic article
-
Eikvil, Line;
Aas, Kjersti;
Koren, Hans.
(1995)
Tools for interactive map conversion and vectorization.
Ukjent.
volum 2.
Academic article
-
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(1994)
Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis.
Ukjent.
Popular scientific article
-
Aas, Kjersti.
(1992)
Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation.
Ukjent.
volum 9 (4).
Popular scientific article
Part of book/report
-
Redelmeier, Annabelle Alice;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti.
(2020)
Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees.
Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
Academic chapter/article/Conference paper
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Raabe, Dag;
Vårli, Ingeborg D..
(2014)
A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company.
Modern Problems in Insurance Mathematics.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Hagen, Jørgen Andreas;
Kvifte, Lars;
Borgan, Ørnulf.
(2014)
Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects.
Modern Problems in Insurance Mathematics.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Aas, Kjersti;
Berg, Daniel Karl Andreas.
(2011)
Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions.
Dependence modeling: vine copula handbook.
Academic chapter/article/Conference paper
-
Cooke, Roger M.;
Joe, Harry;
Aas, Kjersti.
(2011)
Vines Arise.
Dependence modeling: vine copula handbook.
Academic chapter/article/Conference paper
Report
-
Aas, Kjersti.
(2022)
Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner.
2022. NR-notat (SAMBA/43/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Günther, Clara-Cecilie.
(2022)
Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model.
2022. NR-notat (SAMBA/09/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Modul for prising av rentegaranti.
2022. NR-notat (SAMBA/39/22).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for balansemodul.
2022. NR-notat (SAMBA/35/22).
Report
-
Aastveit, Marthe Elisabeth;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2022)
Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater.
2022. NR-notat (SAMBA/47/22).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2022)
Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner.
2022. NR-notat (SAMBA/26/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual.
2022. NR-notat (SAMBA/37/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul.
2022. NR-notat (SAMBA/38/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul.
2022. NR-notat (SAMBA/36/22).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2022)
RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual.
2022. NR-notat (SAMBA/05/22).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin.
(2022)
Saldoprognoser.
2022. NR-notat (SAMBA/42/22).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aas, Kjersti.
(2022)
Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data.
2022. NR-notat (SAMBA/22/22).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2021)
DNB Total Risk Model Version 11: Technical report.
2021. NR-notat (SAMBA/38/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul.
2021. NR-notat (SAMBA/43/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti.
2021. NR-notat (SAMBA/47/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport.
2021. NR-notat (SAMBA/17/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator.
2021. NR-notat (SAMBA/18/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2021)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/39/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/50/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/49/21).
Report
-
Grotmol, Øyvind;
Jullum, Martin;
Aas, Kjersti;
Scheuerer, Michael.
(2021)
White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel.
2021.
Report
-
Grotmol, Øyvind;
Scheuerer, Michael;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin.
(2021)
Whitepaper on Exabel’s Factor Model.
2021.
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2021)
Credit scoring model for FundingPartner.
2021. NR-notat (SAMBA/58/21).
Report
-
Jullum, Martin;
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti.
(2021)
groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups.
2021. NR-notat (SAMBA/20/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/45/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul.
2021. NR-notat (SAMBA/46/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul.
2021. NR-notat (SAMBA/44/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2021)
RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/16/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual.
2021. NR-notat (SAMBA/51/21).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Aastveit, Marthe Elisabeth.
(2021)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen.
2021. NR-notat (SAMBA/48/21).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/43/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/42/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti.
2020. NR-notat (SAMBA/38/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul.
2020. NR-notat (SAMBA/34/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2020)
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report.
2020. NR-notat (SAMBA/12/20).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2020)
Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/11/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/01/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/44/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen.
2020. NR-notat (SAMBA/41/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual.
2020. NR-notat (SAMBA/36/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul.
2020. NR-notat (SAMBA/37/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul.
2020. NR-notat (SAMBA/35/20).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2020)
Oppdaterte problemlånsmodeller.
2020. NR-notat (SAMBA/13/20).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aanes, Fredrik L;
Aas, Kjersti.
(2020)
Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance.
2020. NR-notat (SAMBA/33/20).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2019)
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report.
2019. NR-notat (SAMBA/35/19).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2019)
Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten.
2019. NR-notat (SAMBA/43/19).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2019)
Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk.
2019. NR-notat (SAMBA/47/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/34/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/33/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti.
2019. NR-notat (SAMBA/40/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul.
2019. NR-notat (SAMBA/36/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2019)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/25/19).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wahl, Jens Christian.
(2019)
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report.
2019. NR-notat (SAMBA/16/19).
Report
-
Hubin, Aliaksandr;
Aas, Kjersti.
(2019)
FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling.
2019. NR-notat (SAMBA/54/19).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2019)
Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser.
2019. NR-notat (SAMBA/05/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen.
2019. NR-notat (SAMBA/32/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/38/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul.
2019. NR-notat (SAMBA/39/19).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2019)
Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul.
2019. NR-notat (SAMBA/37/19).
Report
-
Redelmeier, Annabelle Alice;
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Løland, Anders.
(2019)
Shapley explanations using conditional inference trees.
2019. NR-notat (SAMBA/18/19).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Aas, Kjersti.
(2019)
Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual.
2019. NR-notat (SAMBA/17/19).
Report
-
Wahl, Jens Christian;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti.
(2019)
Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data.
2019. NR-notat (SAMBA/07/19).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report.
2018. NR-notat (SAMBA/45/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
RSM - Versjon IV: Teknisk rapport.
2018. NR-notat (SAMBA/41/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering.
2018. NR-notat (SAMBA/47/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2018)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering.
2018. NR-notat (SAMBA/46/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Haug, Ola.
(2018)
Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance.
2018. NR-notat (SAMBA/13/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul.
2018. NR-notat (SAMBA/29/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti.
2018. NR-notat (SAMBA/30/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul.
2018. NR-notat (SAMBA/26/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
RSM - Versjon IV: Brukermanual.
2018. NR-notat (SAMBA/40/18).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2018)
RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator.
2018. NR-notat (SAMBA/42/18).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual.
2018. NR-notat (SAMBA/28/18).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul.
2018. NR-notat (SAMBA/27/18).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2018)
Statistisk modell for forsikringsrisiko.
2018. NR-notat (SAMBA/25/18).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2017)
DNB Total Risk Model Version 8: Technical report.
2017. NR-notat (SAMBA/42/2017).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2017)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering.
2017. NR-notat (SAMBA/43/2017).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2017)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering.
2017. NR-notat (SAMBA/44/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Jullum, Martin;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko.
2017. NR-notat (SAMBA/14/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti.
2017. NR-notat (SAMBA/38/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul.
2017. NR-notat (SAMBA/30/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
RSM Versjon III: Teknisk rapport.
2017. NR-notat (SAMBA/40/2017).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2017)
RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator.
2017. NR-notat (SAMBA/41/2017).
Report
-
Kvamme, Håvard;
Sellereite, Nikolai;
Aas, Kjersti.
(2017)
Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data.
2017. NR-notat (SAMBA/11/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual.
2017. NR-notat (SAMBA/32/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul.
2017. NR-notat (SAMBA/33/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul.
2017. NR-notat (SAMBA/31/2017).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2017)
RSM Versjon III: Brukermanual.
2017. NR-notat (SAMBA/39/2017).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2016)
DNB Total Risk Model Version 7: Technical report.
2016. NR-notat (SAMBA/50/16).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering.
2016. NR-notat (SAMBA/51/16).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2016)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering.
2016. NR-notat (SAMBA/52/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2016)
RMS Model Validation.
2016. NR-notat (SAMBA/11/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul.
2016. NR-notat (SAMBA/44/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
RSM- Versjon II: Teknisk rapport.
2016. NR-notat (SAMBA/58/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2016)
RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator.
2016. NR-notat (SAMBA/59/16).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2016)
Analysis of Vipps data.
2016. NR-notat (SAMBA/20/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual.
2016. NR-notat (SAMBA/46/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul.
2016. NR-notat (SAMBA/47/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul.
2016. NR-notat (SAMBA/45/16).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2016)
RSM - Versjon II: Brukermanual.
2016. NR-notat (SAMBA/57/16).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2015)
DNB Total Risk Model Version 6: Technical report.
2015. NR-notat (SAMBA/42/15).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2015)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/43/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2015)
Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger.
2015. NR-notat (SAMBA/02/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2015)
RMS Model Validation.
2015. NR-notat (SAMBA/08/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul.
2015. NR-notat (SAMBA/37/15).
Report
-
Haugen, Marion;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2015)
Smelter cash flow modelling - User manual in R.
2015. NR-notat (SAMBA/04/15).
Report
-
Lenkoski, Alex;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2015)
A DLM for Predicting the Return of a Portfolio.
2015. NR-notat (SAMBA/26/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/39/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul.
2015. NR-notat (SAMBA/40/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul.
2015. NR-notat (SAMBA/38/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport.
2015. NR-notat (SAMBA/16/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2015)
Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport.
2015. NR-notat (SAMBA/15/15).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2015)
Frigg - Versjon I: Brukermanual.
2015. NR-notat (SAMBA/17/15).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2014)
DNB Total Risk Model Version 5: Technical report.
2014. NR-notat (SAMBA/47/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2014)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/48/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul.
2014. NR-notat (SAMBA/36/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
RSM - Versjon I: Teknisk rapport.
2014. NR-notat (SAMBA/14/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport.
2014. NR-notat (SAMBA/13/14).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2014)
Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/07/14).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2014)
Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen.
2014. NR-notat (SAMBA/55/14).
Report
-
Lenkoski, Alex;
Aas, Kjersti.
(2014)
A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization.
2014. NR-notat (SAMBA/50/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/38/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul.
2014. NR-notat (SAMBA/39/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul.
2014. NR-notat (SAMBA/37/14).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2014)
RSM - Versjon I: Brukermanual.
2014. NR-notat (SAMBA/15/14).
Report
-
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti.
(2014)
Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet.
2014. NR-notat (SAMBA/45/2014).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter.
2013. NR-notat (SAMBA/30/13).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2013)
Nested simulations for Solvency II internal models.
2013. NR-notat (SAMBA/06/13).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul.
2013. NR-notat (SAMBA/46/13).
Report
-
Aas, Kjersti;
Tvete, Ingunn Fride.
(2013)
Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko.
2013. NR-notat (SAMBA/52/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual.
2013. NR-notat (SAMBA/48/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul.
2013. NR-notat (SAMBA/49/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul.
2013. NR-notat (SAMBA/47/13).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2013)
Problemlånsmodeller.
2013. NR-notat (SAMBA/14/13).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Estimating market risk based on historical data.
2012. NR-notat (SAMBA/37/12).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2012)
Libor-modellen og Solvens II.
2012. NR-notat (SAMBA/59/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2012)
DNB Total Risk Model Version 4: Technical report.
2012. NR-notat (SAMBA/04/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Holden, Marit.
(2012)
Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model.
2012. NR-notat (SAMBA/31/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kwong Yew Low, Rand.
(2012)
Portfolio optimization using pair-copula constructions.
2012. NR-notat (SAMBA/62/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2012)
The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control.
2012. NR-notat (SAMBA/30/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane.
2012. NR-notat (SAMBA/23/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
ICAAP beregninger for Sparebanken Sør.
2012. NR-notat (SAMBA/24/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul.
2012. NR-notat (SAMBA/54/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Porteføljeoptimering.
2012. NR-notat (SAMBA/17/12).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2012)
Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II.
2012. NR-notat (SAMBA/21/12).
Report
-
Cui, Sophia Yingyu;
Aas, Kjersti.
(2012)
CIR++-rentemodellen.
2012. NR-notat (SAMBA/34/12).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti.
(2012)
Model for prediction of client churn.
2012. NR-notat (SAMBA/58/12).
Report
-
Haugen, Marion;
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2012)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual.
2012. NR-notat (SAMBA/08/12).
Report
-
Løland, Anders;
Haugen, Marion;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2012)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport.
2012. NR-notat (SAMBA/07/12).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual.
2012. NR-notat (SAMBA/55/12).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2012)
Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul.
2012. NR-notat (SAMBA/53/12).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Evaluering av kredittmodul.
2011. NR-notat (SAMBA/09/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Kvalitetssikring av markedsrisikomodell.
2011. NR-notat (SAMBA/21/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI.
2011. NR-notat (SAMBA/16/2011).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2011)
Sammenligning av metoder for risikoaggregering.
2011. NR-notat (SAMBA/06/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2011)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport.
2011. NR-notat (SAMBA/52/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2011)
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/53/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul.
2011. NR-notat (SAMBA/30/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2011)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport.
2011. NR-notat (SAMBA/49/2011).
Report
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurdering av IPS-beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/10/11).
Report
-
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurderinger av IPS-beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/10/2011).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2011)
Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU.
2011. NR-notat (SAMBA/13/2011).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2011)
Parallellisering av simulering fra vines.
2011. NR-notat (SAMBA/18/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/31/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul.
2011. NR-notat (SAMBA/29/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Scenario Generator.
2011. NR-notat (SAMBA/03/2011).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2011)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual.
2011. NR-notat (SAMBA/50/2011).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti;
Teigland, André.
(2011)
Vurdering av Unit Link beregninger.
2011. NR-notat (SAMBA/38/2011).
Report
-
Storvik, Bård;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2011)
Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder.
2011. NR-notat (SAMBA/51/11).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2010)
Robustifisering av program for RND-estimering.
2010. NR-notat (SAMBA/46/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2010)
Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer.
2010. NR-notat (SAMBA/06/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2010)
Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control.
2010. NR-notat (SAMBA/18/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2010)
VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/41/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid;
Günther, Clara-Cecilie.
(2010)
Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/22/10).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2010)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/55/10).
Report
-
Brechmann, Eike C.;
Czado, Claudia;
Aas, Kjersti.
(2010)
Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data.
2010. NR-notat (SAMBA/60/10).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Tvete, Ingunn Fride;
Aas, Kjersti;
Borgan, Ørnulf.
(2010)
Modellering og prediksjon av kundeavgang.
2010. NR-notat (SAMBA 10/10).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2010)
Parallellisering av Kredittrisiko-programmet.
2010. NR-notat (SAMBA/49/10).
Report
-
Holden, Marit;
Aas, Kjersti.
(2010)
Parallellisering av Totalrisiko-programmet.
2010. NR-notat (SAMBA/43/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2010)
VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/42/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2010)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/56/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Günther, Clara-Cecilie;
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2010)
Modell for Solvens II: Brukermanual.
2010. NR-notat (SAMBA/24/10).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Günther, Clara-Cecilie.
(2010)
Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport.
2010. NR-notat (SAMBA/23/10).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices.
2009. NR-notat (SAMBA/27/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Måling av finansiell risiko for Fritt Ord.
2009. NR-notat (SAMBA/05/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI.
2009. NR-notat (SAMBA/04/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2009)
Validering av modell for finansielle indikatorer.
2009. NR-notat (SAMBA/25/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2009)
Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport.
2009. NR-notat (SAMBA/33/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2009)
Vurdering av modell for å beregne marginer.
2009. NR-notat (SAMBA/47/09).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2009)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport.
2009. NR-notat (SAMBA/50/09).
Report
-
Günther, Clara-Cecilie;
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2009)
Scoring model for Spain.
2009. NR-notat (SAMBA/36/09).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2009)
Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual.
2009. NR-notat (SAMBA/34/09).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2009)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual.
2009. NR-notat (SAMBA/51/09).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2008)
Vurdering av metode for å beregne ICAAP.
2008. NR-notat (SAMBA/03/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2008)
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/24/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2008)
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/21/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2008)
Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/52/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2008)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport.
2008. NR-notat (SAMBA/07/08).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rue, Håvard.
(2008)
Statistical Modelling of Financial Risk.
2008.
Doctoral dissertation
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/25/08).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Vårdal, Jofrid Frøland;
Aas, Kjersti.
(2008)
Modellering av finansielle indikatorer.
2008. NR-notat (SAMBA/48/08).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2008)
Volatilitet og avkastning.
2008. NR-notat (SAMBA/06/08).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Problemlån.
2008. NR-notat (SAMBA/30/08).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/22/08).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/08/08).
Report
-
Reitan, Trond;
Aas, Kjersti.
(2008)
A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios.
2008. NR-notat (SAMBA/46/08).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2008)
Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual.
2008. NR-notat (SAMBA/53/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Austria.
2008. NR-notat (SAMBA/33/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Canada.
2008. NR-notat (SAMBA/55/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring model for Germany.
2008. NR-notat (SAMBA/36/08).
Report
-
Wilhelmsen, Mathilde;
Aldrin, Magne Tommy;
Aas, Kjersti.
(2008)
Scoring Model for UK.
2008. NR-notat (SAMBA/19/08).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko.
2007. NR-notat (SAMBA/05/07).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2007)
Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen.
2007. NR-notat (SAMBA/30/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2007)
Revidert Vital-modul.
2007. NR-notat (SAMBA/40/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2007)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/21/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Estimering av sektorkonsentrasjoner.
2007. NR-notat (SAMBA/45/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2007)
Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/07/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2007)
Validering av kredittrisikomodell.
2007. NR-notat (SAMBA/11/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport.
2007. NR-notat (SAMBA/50/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Wilhelmsen, Mathilde;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2007)
Modell for beregning av belåningsgrader.
2007. NR-notat (SAMBA/48/07).
Report
-
Berg, Daniel Karl Andreas;
Aas, Kjersti.
(2007)
Models for construction of multivariate dependence.
2007. NR-notat (SAMBA/23/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2007)
Likviditetsrisiko.
2007. NR-notat (SAMBA/46/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti;
Lindqvist, Ola.
(2007)
Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/22/07).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/49/07).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2007)
Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual.
2007. NR-notat (SAMBA/08/07).
Report
-
Aas, Kjersti;
Czado, Claudia;
Frigessi, Arnoldo;
Bakken, Henrik.
(2006)
Pair-copula constructions of multiple dependence.
2006. NR-notat (SAMBA/24/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2006)
Totalrisikomodell - forprosjekt.
2006. NR-notat (SAMBA/19/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2006)
Kvalitetssikring av risikorapportering.
2006. NR-notat (SAMBA/01/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2006)
Totalrisikomodell for E-CO Energi.
2006. NR-notat (SAMBA/12/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Komponentbasert aggregering av risiko.
2006. NR-notat (SAMBA/22/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport.
2006. NR-notat (SAMBA/36/06).
Report
-
Aas, Kjersti;
Rognebakke, Hanne Therese Wist.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport.
2006. NR-notat (SAMBA/37/06).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2006)
Net Present Value with Uncertainty.
2006. NR-notat (SAMBA/05/06).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti;
Aldrin, Magne Tommy.
(2006)
Prediction of spot rates.
2006. NR-notat (SAMBA/08/06).
Report
-
Holden, Lars;
Haug, Ola;
Aas, Kjersti.
(2006)
A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation.
2006. NR-notat (SAMBA/34/06).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual.
2006. NR-notat (SAMBA/38/06).
Report
-
Rognebakke, Hanne Therese Wist;
Aas, Kjersti.
(2006)
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual.
2006. NR-notat (SAMBA/39/06).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2005)
The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey.
2005. NR-notat (SAMBA/33/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2005)
Brukermanual: ALM-modellering for KLP.
2005. NR-notat (SAMBA/17/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Benth, Fred Espen.
(2005)
Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser.
2005. NR-notat (SAMBA/16/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2005)
Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual.
2005. NR-notat (SAMBA/15/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2005)
Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport.
2005. NR-notat (SAMBA/14/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Øksendal, Anders.
(2005)
Risk Capital Aggregation.
2005. NR-notat (SAMBA/40/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2005)
Modelling a portfolio of financial assets of several different types.
2005. NR-notat (SAMBA/24/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2005)
NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution.
2005. NR-notat (SAMBA/01/05).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders.
(2005)
Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt.
2005. NR-notat (SAMBA/23/05).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti;
Bølviken, Erik.
(2005)
Langtidsmodellering av KLPs balanse.
2005. NR-notat (SAMBA/18/05).
Report
-
Hobæk Haff, Ingrid;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2005)
OLGA III.
2005. NR-notat (SAMBA/27/05).
Report
-
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2005)
Rådgivning.
2005. NR-notat (SAMBA/28/05).
Report
-
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen;
Aas, Kjersti.
(2005)
The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices.
2005. NR-notat (SAMBA/05/05).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2005)
Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project.
2005. NR-notat (SAMBA/34/05).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2004)
Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas.
2004. NR-notat (SAMBA/22/04).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2004)
Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey.
2004. NR-notat (SAMBA/21/04).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2004)
To log or not to log: The distribution of asset returns.
2004. NR-notat (SAMBA/03/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2004)
Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser.
2004. NR-notat (SAMBA/04/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2004)
Statistical modelling of financial time series: An introduction.
2004. NR-notat (SAMBA/08/04).
Report
-
Aas, Kjersti;
Løland, Anders;
Neef, Linda Reiersølmoen.
(2004)
Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk.
2004. NR-notat (SAMBA/23/04).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2004)
Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering.
2004. NR-notat (SAMBA/02/04).
Report
-
Løland, Anders;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2004)
OLGA II User Manual.
2004. NR-notat (SAMBA/15/04).
Report
-
Løland, Anders;
Hobæk Haff, Ingrid;
Aas, Kjersti.
(2004)
Statistisk analyse av produksjons- og prisdata.
2004. NR-notat (SAMBA/29/04).
Report
-
Neef, Linda Reiersølmoen;
Løland, Anders;
Aas, Kjersti.
(2004)
Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model.
2004. NR-notat (SAMBA/19/04).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2003)
Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts.
2003. NR-notat (SAMBA/25/03).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2003)
Return modelling in financial markets: A Survey.
2003. NR-notat (SAMBA/22/03).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Hobæk Haff, Ingrid.
(2003)
Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution.
2003. NR-notat (SAMBA/27/03).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti.
(2003)
Integrated Risk Modelling.
2003. ISBN 82-539-0506-8. Report at the Norwegian Computing Center (998).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2002)
OLGA: User manual.
2002. NR-notat (SAMBA/32/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Aldrin, Magne.
(2002)
Predicting default rates using macroeconomic factors.
2002. NR-notat (SAMBA/06/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2002)
Credit risk modelling: A survey.
2002. NR-notat (SAMBA/05/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2002)
Volatility prediction.
2002. NR-notat (SAMBA/08/02).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Huseby, Ragnar Bang.
(2002)
OlGA: A joint model for oil and gas prices.
2002. NR-notat (SAMBA/28/02).
Report
-
Dimakos, Xeni Kristine;
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2002)
Optimization of flexibility.
2002. NR-notat (SAMBA/12/02).
Report
-
Aas, Kjersti.
(2001)
Microarray Data Mining: A Survey.
2001. NR-notat (SAMBA/02/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Distributional properties of market indicators and the correlations between them.
2001. NR-notat (SAMBA/12/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Model for quantifying risk in the DnB Group.
2001. NR-notat (SAMBA/05/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2001)
Modelling Uncertainty in TASTE.
2001. NR-notat (SAMBA/04/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Huseby, Ragnar Bang.
(2001)
Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet.
2001. NR-notat (SAMBA/16/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer.
(2001)
MUNIT Version 2.
2001. NR-notat (SAMBA/21/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Haug, Ola.
(2001)
Data analysis of UK electricity and gas prices.
2001. NR-notat (SAMBA/13/01).
Report
-
Kåresen, Kjetil Fleischer;
Aas, Kjersti;
Haug, Ola.
(2001)
ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model.
2001. NR-notat (SAMBA/15/01).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine.
(2000)
Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual.
2000. NR-notat (SAMBA/19/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Dimakos, Xeni Kristine;
Laading, Jacob Kooter;
Teigland, André.
(2000)
Estimating total risk.
2000. NR-notat (SAMBA/20/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(2000)
Example-based search for tourism information.
2000. NR-notat (SAMBA/31/00).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(2000)
Speech-driven facial animation.
2000. NR-notat (SAMBA/08/00).
Report
-
Laading, Jacob Kooter;
Aas, Kjersti.
(2000)
Credit rating in the swedish corporate market.
2000. NR-notat (SAMBA/17/00).
Report
-
Aas, Kjersti.
(1999)
Kundesegmentering.
1999. NR-notat (SAMBA/09/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Automatic wrapper generation: A preliminary study.
1999. NR-notat (SAMBA/06/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study.
1999. NR-notat (SAMBA/08/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
News Filtering.
1999. NR-notat (SAMBA/14/99).
Report
-
Aas, Kjersti;
Eikvil, Line.
(1999)
Text categorisation - A survey.
1999. ISBN 82-539-0425-8. Report at the Norwegian Computing Center (941).
Report
- Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang; Thune, Mari. (1999) Data Mining - A Survey. 1999. ISBN 82-539-0426-6. Report at the Norwegian Computing Center (942).